Reflexo pós-pandemia nos preços das ações de três grupos do setor sucroalcooleiro no Brasil

Autores

DOI:

https://doi.org/10.22279/navus.2021.v11.p01-19.1455

Palavras-chave:

regressão linear múltipla, análise de séries temporais, açúcar cristal, etanol hidratado, Covid-19.

Resumo

Neste estudo, objetivou-se comparar os preços das ações da BSEV3, SMTO3 e CSAN3, pós-pandemia, correlacionando com o preço do açúcar cristal, do etanol hidratado e o dólar e verificar a tendência dos preços dessas ações para os próximos meses. A metodologia utilizada foi a análise descritiva, análise de regressão linear múltipla e análise de séries temporais. Os dados foram coletados entre fevereiro a setembro de 2020. A análise descritiva demonstrou que o Coeficiente de Variação da BSEV3 foi maior que os demais grupos. Na regressão linear múltipla (RLM), os preços das ações e do etanol são positivos entre os grupos sendo dispersos para o dólar e o açúcar cristal. Por fim, a análise de séries temporais demonstrou que a BSEV3 teve melhores tendências em todos os cenários e confirmou que os indicadores de preço para o Açúcar VHP e Etanol influencia nas expectativas do mercado para o segmento e o efeito dólar é moderador para a decisão entre produzir açúcar ou etanol em razão das exportações. Esses indicadores foram observados antes e pós-pandemia, demonstrando uma relação entre eficiência organizacional e expectativas do mercado para esse segmento.

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Biografia do Autor

Fernando Rodrigues de Amorim, Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita” – Câmpus de Tupã

Sistemas Fuzzy aplicados nas Ciências Agrárias

Gessuir Pigatto, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP-Tupã.

Centro de Pesquisa em Administração e Agronegócio (CEPEAGRO).

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Publicado

2021-06-07

Edição

Seção

Artigos